اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ آموزش کامل تصویری

معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از شاخص‌های متفاوتی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارهای محبوب همگرایی واگرایی میانگین متحرک یا MACD است که یک شاخص حرکتی برای شناسایی قدرت روند است و رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می‌دهد. خط MACD با کم کردن EMA 26 از EMA 12 محاسبه می شود. در ادامه این مقاله به نحوه استفاده و تنظیم این اندیکاتور می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

همانطور که اشاره شد، اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence/Divergence) یک نوسانگر مومنتوم است و به اندازه گیری شرایط خرید بیش از حد (Overbought) یا فروش بیش از حد (Oversold) یک ارز کمک کند. به همین ترتیب، معامله گران می‌توانند قدرت حرکت روند و یا احتمال بازگشت روند را پیش بینی کنند. خط همگرایی/واگرایی میانگین متحرک یا مکدی با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای بدست می‌آید. در ادامه با اجزا و عملکرد این اندیکاتور بیشتر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده به زبان ساده

ساختار و اجزای تشکیل دهنده مکدی

شاخص مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

1. خط MACD که نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک است.
2. خط سیگنال (signal line) که میانگین متحرک خط MACD است.
3. هیستوگرام که یک نمایش گرافیکی از فاصله بین خط MACD و سیگنال لاین است.

میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD، خط سیگنال نامیده می‌شود که در بالای خط MACD رسم می‌شود و می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش عمل کند. هنگامی که روند جدیدی رخ می دهد، خط سریع‌تر (MACD Line) ابتدا واکنش نشان می دهد و در سپس از خط کندتر (خط سیگنال) عبور می کند. هنگامی که این تقاطع رخ می‌دهد و خط مکدی از خط سیگنال دور می‌شود، اغلب نشان می دهد که روند جدیدی شکل گرفته است. معامله گران زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، پوزیشن خرید و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، پوزیشن فروش باز می‌کنند. برای ورود به معامله فقط به این اندیکاتور اکتفا نکنید و حتما از سایر ابزارهای معاملاتی تایید بگیرید.

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی، یک شاخص مهم است که گاها همراه با اندیکاتور RSI مورد استفاده قرار می‌گیرد و عمدتاً برای تشخیص روندها کاربرد دارد. خط MACD فاصله بین دو میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. این دو میانگین متحرک معمولاً میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. خط سیگنال، میانگین متحرک 9 دوره‌ای خط مکدی خواهد بود. خط MACD به عنوان میانگین متحرک سریع‌تر و خط سیگنال میانگین متحرک آهسته تر در نظر گرفته می‌شود.

هیستوگرام به سادگی تفاوت بین خط مکدی و خط سیگنال را ترسیم می‌کند. با جدا شدن خط مکدی و خط سیگنال، هیستوگرام بزرگتر می‌شود که واگرایی نامیده می‌شود. با نزدیک شدن این دو میانگین متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می‌شود که به آن همگرایی گفته می‌شود. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط پایه یا خط صفر خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط پایه خواهد بود. معامله گران از هیستوگرام برای تشخیص تغییر روند یا شروع روند صعودی و نزولی استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: انواع تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟

اندیکاتور مکدی را می‌توان به روش‌های مختلفی تفسیر کرد، اما متداول‌ترین روش‌ها عبارتند از تقاطع، واگرایی و رشد یا افت سریع. هر زمان که میانگین متحرک 12 دوره ای، بالاتر از EMA دوره 26 باشد، MACD دارای یک مقدار مثبت است و زمانی که EMA 12 کمتر از EMA دوره 26 باشد، مکدی مقدار منفی دارد. اگر سطح مکدی بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه باشد، نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

عبور MACD از بالای صفر، سیگنال صعودی و عبور از زیر خط صفر، سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود. واگرایی بین مکدی و عملکرد قیمت، زمانی که تقاطعی بین خط مکدی و خط سیگنال وجود دارد، تاییدیه قوی‌تری است. خطوط مکدی مانند RSI و سایر اندیکاتورها، سطوح خرید یا فروش بیش از حد مشخصی ندارند و به صورت نسبی عمل می‌کند. این بدان معناست که یک سرمایه گذار یا معامله گر باید روی سطح و جهت خطوط سیگنال و MACD در مقایسه با حرکات قیمت در بازار تمرکز کند.

انواع اندیکاتور مکدی

زمانی که MACD را در قسمت سرچ اندیکاتورها سرچ می‌کنید، ممکن است صدها اندیکاتور تلفیقی و ترکیبی از مکدی برای شما نمایش داده شود. این اندیکاتورها از نظر فنی با یکدیگر تفاوت خاصی ندارند، زیرا کاربرد همه‌ آن‌ها یکسان است. تنها تفاوت این ابزارهای مکدی در ظاهر و اجزای آن‌ها است. تمرکز برخی بیشتر روی هیستوگرام و تمرکز برخی دیگر روی خطوط سیگنال و مکدی است.

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

برای استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل نمودار قیمتی، می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. با انتخاب گزینه Indicators و وارد کردن MACD، می‌توانید اندیکاتور مکدی را در صفحه چارت خود ببینید. زمانی که فاصله بین دو EMA بیشتر باشد، مکدی از خط صفر دورتر است. هنگامی که دو EMA با هم تلاقی می‌کنند مکدی در صفر است. زمانی که بازار در حال تغییر است، مکدی بین 1.0 و 1.0- در نوسان است.

راه‌اندازی و تنظیم اندیکاتور مکدی

معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می‌شود. اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع‌تر استفاده می شود. دومی تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. سومی تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه تفاوت میانگین متحرک میانگین سریع‌تر و کندتر استفاده می‌شود.

تنظیمات پیش فرض برای نوسانگر مکدی به شکل زیر است:

• میانگین متحرک سریع: 12 روز
• میانگین حرکت آهسته: 26 روز
• خط سیگنال: میانگین متحرک 9 روزه تفاوت بین سریع و کند.

برای مثال، اگر بخواهید تنظیمات 12، 26 و 9 را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارها است)، به این صورت تفسیر می‌شوند: عدد 12 نشان دهنده میانگین متحرک 12 کندل قبلی است، عدد 26 نشان دهنده میانگین متحرک 26 کندل قبلی است و عدد 9 نشان دهنده تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است. این تنظیمات هرگز تغییر نمی کنند و بهتر است آن‌ها را به همین شکل نگه دارید. به یاد داشته باشید، زمانی که بیشتر مردم سیگنال‌های مشابهی را مشاهده می‌کنند، شاخص‌ها بهتر عمل می‌کنند.

محاسبات در اندیکاتور مکدی

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

تفسیر و خواندن اندیکاتور مکدی در معاملات

اندیکاتور مکدی معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی استفاده می‌شود که به شرح زیر است:

کراس اور خط سیگنال (SIGNAL LINE CROSSOVERS)

متقاطع خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولید شده توسط مکدی است. از آنجایی که خط سیگنال در حال محاسبه میانگین متحرک خط MACD است، بنابراین خط سیگنال از خط مکدی عقب‌تر است. همانطور که گفته شد، در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نشانه یک حرکت قوی باشد. اولین نوع تقاطع خط سیگنال که بررسی می‌کنیم، تقاطع خط سیگنال صعودی است. تلاقی خط سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور کند. دومین نوع تقاطع خط سیگنال، نزولی است. تلاقی خط سیگنال نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی از زیر خط سیگنال عبور کند.

کراس اوور خط صفر (Zero line crossovers)

کراس اوور خط صفر بسیار شبیه به کراس اوورهای خط سیگنال است. هنگامی که خط مکدی از خط صفر عبور کند، تقاطع خط صفر رخ می‌دهد و به این معنی است که یا مثبت (بالای 0) یا منفی (زیر 0) می‌شود. وقتی خط MACD از بالای خط صفر عبور کند و از منفی به مثبت برسد، کراس اوور خط صفر صعودی است. وقتی خط مکدی از زیر خط صفر عبور کند و از مثبت به منفی تبدیل شود، تلاقی خط صفر نزولی است.

واگرایی (Divergence)

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط مکدی ایجاد می‌شود. به بیان ساده، واگرایی زمانی است که MACD و قیمت واقعی ارز با هم مطابقت ندارند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت LH را ثبت کند، اما مکدی یک HL بزند. واگرایی نزولی برعکس است. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت HH را ثبت کند در حالی که مکدی LH می‌زند.

بیشتر بدانید: پرایس اکشن چیست؟

سخن نویسنده:

در این مقاله به آموزش تصویری تحلیل با استفاده از اندیکاتور مکدی پرداختیم. آیا تابحال از اندیکاتور مکدی استفاده کرده‌اید؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.